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同时交易看涨期权和看跌期权终极交易策略

广州期货开户 发布日期:2019-01-07 15:39 jinkongqh.com
        同时交易看涨期权和看跌期权的效果很好。看跌期权可以用来锁定看涨期权的浮盈,而看涨期权也可以锁定看跌期权的浮盈。如果交易者同时持有看涨期权和看跌期权,并且市场下跌,那么他可以执行看跌期权,这样之前看涨期权的浮盈就得到了保护。如果市场继续上涨,那么你的看涨期权仍旧可以进一步获利。而你为浮盈保护支付的仅仅是看跌期权的权利金,加上一些交易费用。
        作为对比,一个期货多头的浮盈可以通过在另外一个交易月份的合约上做空来保护,一般跨期合约有非常高的相关性。当你使用期货来对冲期货的时候(构成一个跨期价差),你可以省下期权的权利金,但是无论市场以后暴涨还是不跌,你的利润都不会改变,因此你也失去了进一步获利的可能性。这个策略,像之前讨论的,使你实际上进入了一个中性的头寸,你在市场中持有了完全相反的头寸,因此风险被消除了。
        同时交易看涨期权和看跌期权的第二种场景,就是我们持有一个浮盈的看跌期权,并使用看涨期权进行对冲。如果市场上涨,那么我们可以执行看涨期权获利。更重要的是,如果市场继续下跌,我们可以从看跌期权上获取更多的利润。进行对冲的成本,仅仅是看涨期权的权利金,外加一定的交易费用。
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